投资组合的系统风险计算为：具体的投资风险乘以相应的风险系数然后进行加权平均，得出的结果就是组合投资的风险。比如说股票的风险系数是05，基金的是06，债券的是07，你买100手股票，200手基金，300手债券，那么这组组合的风险系数就是：（1

投资组合理论是指,若干种证券组成的投资组合,其收益是这些证券收益的加权平均数,但是其风险不是这些证券风险的加权平均风险,投资组合能降低非系统性风险。 该理论包含两个重要内容:均值-方差分析方法和投资组合有效边界模型。关于证券投资，很多人都有

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特征值是矩阵的一种特殊值，它可以用来衡量矩阵中的变量之间的相关性。特征值可以通过计算相关系数矩阵来计算。相关系数矩阵是一个n×n的矩阵，其中n表示变量的数量，每个元素都是变量之间的相关系数。相关系数矩阵可以用来计算特征值，其计算方法是：1

截至09年9月，近3月日均跟踪误差来看：嘉实沪深300、工银瑞信沪深300、大成沪深300的跟踪误差较小，鹏华沪深300跟踪误差较大；从运作满1年的4只指数型基金来看，嘉实沪深300相对于沪深300指数跟踪误差最小，博时裕富最大。以下供参考

MPT即经济学中的现代投资组合理论，意思是投资者或“证券组合”管理者的主要意图，是尽可能建立起一个有效组合。那就是在市场上为数众多的证券中，选择若干证券进行组合，以求得单位风险水平上的收益最高，或单位收益水平上风险最小。现代资产组合理论(

最优投资组合是指某投资者在可以得到的各种可能的投资组合中，唯一可获得最大效用期望值的投资组合。有效集的上凸性和无差异曲线的下凹性决定了最优组合的唯一性。投资组合构建过程的第三阶段，即实际的最优化，必须包括各种证券的选择和投资组合内各证券权重