首先，我们需要了解协方差矩阵的意义。协方差矩阵Cov(xi，xj)的每个元素代表随机变量xi和xj的协方差，对角元素等于向量本身的方差。
协方差表示两个变量之间的关系，其计算公式如图所示。
如果协方差结果为正，说明两个对应变量之间的关系为正相关，如果为负，则为负相关，如果为0，则不相关。将每个元素的协方差值代入矩阵，即得到协方差矩阵的数字形式。
协方差矩阵很简单，但可以转化为完全不相关的矩阵，即主成分分析。
