adf检验步骤
1.考察原始时间序列,第二项为水平,第三项为无。如果未通过检验,则原始时间序列是不稳定的;
2.检验前对原始时间序列应用一阶差分,即选择1st
差分作为第二项,选择intercept作为第三项。如果原始时间序列仍未通过检验,则需要进行第二次差分变换;
3.二次差分数列的检验,即第二项选择二次差分,第四项选择趋势和
截距。一般到这个时候时间序列就稳定了!
上述步骤出现在第二项和第三项中。下面将详细介绍用eviews的操作步骤:
首先导入数据,如图I输入一组数据A,ser01自然生成。双击ser01将其打开:
然后点击左上角的查看-单位根测试进入如下页面。
进入后,可以按照上面的步骤操作。第一个选项是augmented
dickey-fuller,也就是ADF。然后,第二个选项是level,第三个选项是none,第四个选项是Schwarz info
criteria或者akaike info criterion。至于下面的最大
滞后,那就点击确定。