1998年结婚。2015年疑似离婚，百度搜索:“你小刚吴倩倩离婚？第三任妻子周庭伊？Beauty.com能看出他们两人之间发生了什么。据知情人士透露，尤小刚和他的第二任妻子吴倩倩已经秘密离婚。周庭伊是他的新妻子和新一代的“皇妃”。现场有媒体问及两人关系。尤小刚只说当天是电视剧宣传，其他事情与主题无关。10月27日，我的邮箱里收到了一封神秘的邮件，说是银幕情侣尤小刚和吴倩倩已于上月底秘密协议离婚。但是碍于面子，还是不愿意公开。此前有博主爆料，称“一个叫Y的导演已经和他的明星老婆离婚，和他亲手捧起来的演员在一起。"之后，网友们纷纷猜测，这位名叫Y的导演就是尤小刚。尤小刚的第一任妻子是田歌，北京电视台的主持人和导演。婚后两人都忙于工作，忽视了感情的沟通。这段婚姻维持了不到十年，最终离婚。吴倩倩是尤小刚的第二任妻子，他们和《孝庄秘史》、《太祖秘史》成为了荧屏情侣。
