1、对于你要走丝路赴敦煌，莫高窟是毫无疑问的一站，这不多说，你应该已经做足了功课了，我最后还可以给你个链接补充。
对于东西千佛洞，不知你是否做足了功课。个人认为如果不是特别研究石窟文化或非常感兴趣的，从经济角度出发去了莫高窟，后两者大可以不必再去。
原因：东千佛洞在瓜州（安西），离敦煌比较远，道路不好走，去的话得包车，费用150左右（从瓜州县城包车的价，如果从敦煌包车估计得好几百吧），去了也看不到几个窟，而且不一定开放。
西千佛洞在敦煌，跟雅丹同属西线，20元门票不贵，顺路可以去下，破坏太严重了，可以参观四五个样子，时间不到1小时，不过所在党河谷地，环境还是非常清幽的。
2、如果你想深度游雅丹，建议一定自己包车，其他所有的交通办法你都不能尽兴。因为路程太远，单躺得两三个小时。想感受雅丹的第一缕晨光，你可能得三四点就要从市区出发赶了，天亮了在出发到那边差不多得九十点了。
而且晚上落日比较晚，夏天的话要到九、十点才落日，不包车是不可能实现这样的愿望的。
3、景区里面很大，又专门的景区观光车，去年的时候还是中巴车，不知现在有没有换成敞篷的小火车，外面车辆一律只能停在门口，进景区只能乘坐景区的游览车，常规线路是北线，一共几个景点，金狮迎宾、孔雀开屏、狮身人面、舰队出海，不多，不过你可以每个景点多呆一会，等下一班班车。
南线更波澜壮阔，气势恢宏，著名的风蚀蘑菇啥的，可以乘坐越野摩托进去，自己走就别指望了，里面可识别不高，而且风沙，又无信号，容易迷路，更主要的干旱，太阳厉害，地方有特别大，走一点就会蛮累，如果是东部沿海地区的人更容易累，因为海拔较高两千多米。
4、你可以带个户外围脖，罩住口鼻，戴副大框太阳镜，做好防晒，戴个能勾下巴的帽子，防风防沙效果好一些。风沙不一定有，不过景区门口通常风比较大，即使晴天也无济于事，到了里面一般风不大，因为雅丹林立会有一些挡风作用吧。
5、我也曾有你那种想法，我想带个帐篷扎在景区里面住一晚，带些食物水和玩具，等日落看落出，比较省钱，但不一定行得通，怕景区不会同意，而且如果可行，也最好不要一个人，找几个人一起，广袤万里，风声号戾，想想走失的干尸，一个人应该会毛骨悚然的。
如果你想只身深入，太危险了，一定也要找个景区越野摩托车，既是代步也是为安全考虑。
6、最后加一句，如果去东西千佛洞还不如去榆林窟，更值得。
敦煌我去了两次，写了一些攻略，自觉还是比较完善的，链接给你参考：
http://blog.sina.com.cn/s/blog_4b1c55160100kxf0.html
导游不带团，景点不免费。敦煌景点门票价格1莫高窟： 莫高窟又名“千佛洞”，位于中国西部甘肃省敦煌市东南25公里处鸣沙山的崖壁上。这里全年日照充足、干燥少雨、四季分明，昼夜温差较大。石窟南北长1600余米，上下共五层，最高处达50米。现存洞窟492个，壁画45000余平方米，彩塑2415身，飞天塑像4000余身。莫高窟规模宏大，内容丰富，历史悠久，与山西云岗石窟、河南龙门石窟并称为中国“三大石窟艺术宝库”。 莫高窟最初开凿于前秦建元二年（公元366年），至元代（公元1271～1368年）基本结束，其间经过连续近千年的不断开凿，使莫高窟成为集各时期建筑、石刻、壁画、彩塑艺术为一体，世界上规模最庞大，内容最丰富，历史最悠久的佛教艺术宝库。这些艺术珍品不仅反映了中国中古时期宗教和社会生活情况，同时也表现出历代劳动人民的杰出智慧和非凡成就。 1900年在莫高窟偶然发现了“藏经洞”，洞里藏有从公元四世纪到十四世纪的历代文物五、六万件。这是二十世纪初中国考古学上的一次重大发现，震惊了世界。此后又由此发展出著名的“敦煌学”。敦煌学经过近百年的研究，不仅在学术、艺术、文化等方面取得了令人瞩目的成果，同时也向世界展示了敦煌艺术之美、文化内蕴之丰富以及中国古代劳动人民的聪明智慧。交通提示：市区，火车站均有通往莫高窟的公交，半小时一班，景点内有讲解员，统一安排参观，建议安排半天参观时间。莫高窟门票：160元2鸣沙山月牙泉：鸣沙山位距城南五公里，因沙动成响而得名。山为流沙积成，沙分红、黄、绿、白、黑五色。汉代称沙角山，又名神沙山，晋代始称鸣沙山。其山东西绵亘40余公里，南北宽约20余公里，主峰海拔1715米，沙垄相衔，盘桓回环。沙随足落，经宿复初，此种景观实属罕见。月牙泉处于鸣沙山环抱之中，其形酷似一弯新月而得名。古称沙井，又名药泉，一度讹传渥洼池，清代正名月牙泉。面积13.2亩，平均水深4.2米。水质甘冽，澄清如镜。流沙与泉水之间仅数十米。但虽遇烈风而泉不被流沙所掩没，地处戈壁而泉水不浊不涸。这种沙泉共生，泉沙共存的独特地貌，确为“天下奇观”。交通提示：从市区打的10元，乘三路公交一元可到，景点内有各种各样的游玩项目，可骑骆驼，滑沙，乘自驾越越车等。鸣沙山月牙泉门票价格：120元3玉门关，阳关：关名。汉武帝置。因西域输入玉石时取道于此而得名。汉时为通往西域各地的门户。故址在今甘肃敦煌西北小方盘城。阳关，玉门关，曾是汉代时期重要的军事关隘和丝路交通要道。说起玉门关，大家马上会想到一首脍炙人口的唐诗，这就是王之涣的《凉州词》：“黄河远上白云间，一片孤城万仞山。羌笛何须怨杨柳，春风不度玉门关。”诗中那悲壮苍凉的情绪，引发我们对这座古老关塞的向往。玉门关，俗称小方盘城，位于敦煌市西北90公里处。相传西汉时西域和田的美玉，经此关口进入中原，因此而得名。汽车沿着215国道向西行驶，翻超阿尔金山，就可以到达青海省的柴达木，西部油田，新疆若羌和西藏拉萨。今天前往玉门关景区，可以欣赏到一望无际的戈壁风光，以及虚无缥缈的海市蜃楼；形态逼真的天然睡佛以及戈壁中的沙生植物。这些景物与蓝天、大漠、绿草构成了一逼辽阔壮美的神奇画面。提起玉门关首先要讲到张骞出使西域的一段历史，丝绸之路开通后，东西方文化、贸易交流日渐繁荣，为确保丝绸之路安全与畅通。大约公元前121年---107年间，汉武帝下令修建了“两关”，即：阳关、玉门关。门票：阳关50，玉门关40。玉门关为雅丹魔鬼城的必经之路。交通提示：这二个景点不通车，只能包车去，旅行社有拼团车，但是是一条线，早上市区出发，参观玉门关，雅丹魔鬼城，阳关，晚上回敦煌。4敦煌雅丹魔鬼城：敦煌雅丹位于新疆、甘肃交界处，距玉门关西北80余公里处，有一座典型的雅丹地貌群落，布局有序、造型奇特、是一座罕见的天然雕塑博物馆。堪称敦煌的又一奇观，它是大自然鬼斧神工，奇妙无穷的天然杰作。 敦煌雅丹地貌，土质坚硬，呈浅红色。东西长约15公里，南北宽约2公里，与青色的戈壁滩形成了强烈的对比，在蓝天白云的映衬下格外引人注目。进入雅丹，遇到风吹，鬼声森森，夜行转而不出，当地人们俗称雅丹为“魔鬼城”。其整体像一座中世纪的古城堡，这座奇特的城堡，是地质变迁自然风雕沙割的结果，是大自然鬼斧神工的杰作。整个雅丹地貌群高低不同、错落有致、布局有序。城堡内城墙、街道、大楼，广场、雕塑。如同巧夺天工的设计师精心布局一般。每个雅丹地貌都各具形态，千奇百怪，造型生动，惟妙惟肖。像宝塔、像宫殿、像麦垛、像昂首屹立远眺的金孔雀、像展翅欲飞的雄鹰、像大海中乘风破浪的船队、像怒目远视的武士，还有的像亭亭玉立的美女… 。在这里,千奇百怪的雅丹地貌，会使你心旷神怡，放飞思绪,浮想联翩；在这里你可以展开丰富的想象力，领略大自然妙造天成的神奇之美。 从敦煌市区驱车前往，穿过一大片戈壁荒漠，大约一个多小时后便抵达久负盛名的玉门关下，然后再沿曾是丝绸之路古道的疏勒河谷西行85公里即到。沿途汉代长城、烽燧遗址依稀可见，沼泽和草甸连片，湖岸上芦苇丛生，湖面上水禽嬉戏，不时地有野鸭、大雁、天鹅等水鸟拍打着水面飞向蓝天，在大漠深处的罗布麻、红柳、胡杨、骆驼刺编织了一幅让人赏心悦目的画面。渐渐地，沼泽干涸了，草甸消失了，河谷被戈壁沙漠所湮没，周围又是茫茫瀚海。不久，你会发现在平坦的河床上，一座座土丘峰峦突兀耸立，就像是一幢幢"建筑"高低错落，鳞次栉比，有的象大楼，有的象教堂，有的象清真寺，有的象蒙古包；甚至连北京的天坛、西藏的布达拉宫、埃及的金字塔和狮身人面像等世界著名的建筑都可以在这里找到它的缩影。大漠雄狮、丝路驼队、群龟云海、中流砥柱……，一件件"雕塑作品"形象生动，惟妙惟肖。置身其中，宛若进入了建筑艺术的展览馆，让人目不暇接。 敦煌雅丹魔鬼城门票：50元，景区观光车20元。</FONT>交通提示：只能包车前往，或是跟旅行社拼车去