这个问题其实挺好的。问题分为两部分:(1)为什么贵州本身是一个省？(2)这个省为什么叫贵州？
先说(1)。到了宋代，贵州现在隶属于很多行政单位(相当于省级)，主要分布在铜川路和夔州路以南的偏远地区。换句话说，宋人并不认为这是一个重要的地方。重要的是划分四川盆地，防止形成独立政权。至于更南边的山区...就这样吧。元代西南地区行政管理复杂，土司制度进一步发展。但总的来说，贵州并没有成为一个独立的行政单位。
到了明朝，今天的贵州地区才独立，成立了贵州成宣部郑石。也就是说，贵州不再是淅川以南的偏远地区，而是一个独立的省份。具体建制在清代有较大发展，具体过程可以描述。有兴趣可以参考《中国行政区划通史》西南部分。
问题(2)也很有意思。我们知道，“周”最初是一个很大的区域。比如东汉只有十三州，下有郡县。但南北朝时州太多，隋唐时州又很小，干脆取消了州县之分。所以，在宋代，福州、广州、兰州实际上都是县(或者更准确地说，统一的县和行政区——其下为县)；知州的专名是郡守。
从唐朝到宋朝，一些大州升级为府，比如潍州成为名府。就像现在学院要升格为大学一样，有了这个趋势，到了明朝，就会出现很多郡县——郡县之下还可以有州，那就更乱了。比如山西省有汾州府和泽州府。不过汾州下有永宁州。永宁州虽然也叫州，但行政级别比泽州低一级。但从大的一端来说，都道府县是省级以下，县级以上的行政单位。
但是贵州不一样。贵州是特使。可能有几个原因:
第一，西南诸州本来就不一样，很多都是我们所说的羁縻州；即当地人归化后，被赋予一个州的名称，这些州下不一定有县。同时，贵州的名称直到宋代才出现，与福州、广州相比已经很晚了，而此时的贵州还不是一个真正的县。还有，我们知道很多省的名字是两个州合起来的，福州和建州是福建，甘肃来自赣州和苏州，等等。反正选两个有名的州。贵州未必能挑出两个明朝有名的大州，就拿贵州来说吧。
