在我看来，日内交易是期货交易中最难的环节。但我说这是最难成功的，也没说不能。
众所周知，在期货交易中，无论是日内、远期，还是其他中级，基本面因素和基本原理都是一样的。唯一的区别就是交易级别不同。
我一天要的就是几个点，十几个点的利润。长线要的是几十个点几百个点的利润。
那为什么是最难的一天？因为交易级别越小，其稳定性越差。
首先是手续费的比例。对于日级别等长线交易，佣金/利润比例很低。因为大宗交易数量少，盈亏比大。但是日内水平呢？交易频率高，一天可能有好几个来回。这些费用会影响利润的稳定性。
同样一笔交易，前者完全不需要考虑手续费，后者必须考虑手续费。如果一个品种突然提高日内交易的手续费，那么这个品种可能根本做不了。
因此，日内交易模式比日线级别更不容易受到影响。
其次，日内走势存在更多不确定性。
根本原因很简单。同一个基金的开盘和收盘溅到日线级别的概率远低于小周期。在一分钟图上，我用一百万元的资金开仓可能可以连续吃进好几个点，触发一个交易者的入场信号，但日线上可能会出现这种情况。
所以周期越大，趋势的毛刺越少，这对短线交易者提出了更苛刻的要求。交易就更难了。最明显的例子就是你写了一个程序化的模型，日线加载时盈利，小时线加载时盈利。但是装5分钟，3分钟，1分钟基本不盈利。为什么？因为无效信号太多了。
做日内交易，需要过滤掉大部分无效信号，选择入场机会。这些，主观的系统交易者更有优势。
所以日内操盘手之所以难，是因为其交易水平被降低后，很多因素的影响被扩大，变得更难，这是根本原因。
所以我的建议是，系统分级越大越好，这样系统的抗漏洞能力会更强。
你怎么想呢?喜欢，谢谢。
