十大交易系统分析

Jump 空交易系统的基本思路:

拉里·威廉姆斯在他的《短线交易的秘密》一书中说，这个系统是他研究和交易过的最可靠的短线交易形式，许多系统开发者都将它付诸实践。从某种意义上来说，这是一个心理交易系统，主要衡量情绪反应过度引起的价格突变。基本趋势是处于下降趋势，价格围绕箱体形区间的下档波动5到10天，然后大幅跌破趋势线，抛压极大。如果反弹到昨天的最低价，说明市场能量已经反转，另一轮大幅上涨趋势蓄势待发。

系统购买机器的规则:

1.收盘价比五日均价低4%，以保证信号发生在下跌趋势中；

开盘价比昨天最低价低1%；

3.收盘价反弹到昨天的最低价之上。

维克多·斯帕兰蒂123规则交易系统

维克多·斯帕兰蒂简介:

职业证券交易员、基金经理，被《巴伦周刊》财经杂志誉为“华尔街的终结者”，从1978年到1989年连续12年投资盈利，没有任何一年亏损的骄人记录。

识别和跟随趋势是每一个技术分析师的追求。根据道氏理论，维克多·斯帕兰蒂将复杂而艰巨的趋势识别任务简化为123条规则。

1.第一，趋势线破了；

1.上升趋势不再是新高，或者下降趋势不再是新低(即只出现试探前期高低点的行为)；

3.在下降趋势中，价格向上突破前期反弹高点，或者在上升趋势中，价格向下穿越前期短期回撤低点。

123法则虽然简单有效，但是它的切入点比较晚，通常已经错过了相当大的市场。因此，维克多进一步提出了2B法则，其实质是观察假突破现象。基本思路是:如果在下跌趋势中，价格已经创出新低但未能保持下跌，并且已经超越前期低点再次上涨，则趋势可能反转。

系统购买机械规则

1.收盘价高于10日之前的100天最低收盘价(验证反弹)；

1.100天的最低收盘价小于第10天之前的100天的最低收盘价(经核实创出新低)；

汤姆·迪马克TD价格区间交易系统

汤姆·迪马克简介:

SAC执行副总裁，VanHosington的CPO合伙人，债券基金经理，40亿美元对冲基金经理Leon Kubman的特别顾问，芝加哥商业交易所最大的个人交易员之一查理·迪弗朗西斯卡的前合伙人。他曾是包括索罗斯、摩根、花旗银行、高盛、IBM和UnionCarbide在内的大型金融机构的顾问。

汤姆·迪马克对技术指标的背离有着创新性的理解。有一定证券分析基础的读者都知道，指标的超买超卖情况是技术判断的重要因素。但是，汤姆·迪马克认为，关键不在于超买还是超卖，而在于指标在超买超卖期间运行多长时间。为了准确衡量股票交易压力，提出了TD de markerⅱⅱ指数的建立方法。

所有的价格变动都与一定水平的供给和需求有关。分子的价值由购买压力的两个度量组成。在8根k线图中，将当日最高点减去前一日收盘价的差值，加上当日收盘价减去当日最低价的差值。如果当日最高点低于前一日收盘价，则压力买入部分的值为0；

它由第8天分母的分子值加上各自的卖压值组成。抛售压力包括两个方面。第一部分是前一天收盘价减去当天最低点的差额。如果是负数，卖出压力部分会被赋予0的值；第二部分是当日最高价与当日收盘价的差额。将这两部分相加，然后将值加到分子上得到分母。

从买入压力和卖出压力的角度来评价股价运动的TD marker ⅱ指数为我们提供了一个新的视角。我们根据其在6天以上超买区(超买区指TD demarkerⅱⅱ指数值在60以上)的运行情况构建TD价格区间交易系统。

劳伦斯·麦克米兰波动交易系统

劳伦斯·麦克米兰简介:

公认的期权交易专家，1982年至1989年任ThomsonMckinnon证券公司高级副总裁，主管股票套利交易，1989年至1990年任PrudentialBache证券公司产权期权交易部主管，现任麦克米兰分析公司总裁。他是《期权的战略投资》和《麦克米兰论期权》的作者。

波动交易的基本思想:

波动率是指股价变化的速度，可以用标准差公式计算，历史波动率可以按照不同的时间长度进行比较，比如10天、20天、50天、100天。

系统购买机器的规则:

⑷历史波动率为空的顺序，即波动幅度越来越窄，暗示暴风雨前的宁静。

⑷计算历史波动率的时间为5，10，20，30，100，求其标准差。

⑶ AC和ao指标连续五天下降(指标计算见混沌理论章节)。

马丁普林格尔摇摆交易系统

马丁·普林格尔简介:

当今技术分析领域最具影响力的领导者之一，现任普林格研究所所长，《市场评论》杂志主编，获得加拿大技术分析协会白色杀机纪念奖章。

系统思考:难度极大。当价格极度波动时，反转就在眼前。这个思路也可以结合成交量摆动来验证两者的收敛效果，可以提高胜算。

机械购买规则:

当日收盘价与第28日移动平均线之比小于-10。

康斯坦斯布朗衍生振荡指数交易系统

康斯坦斯·布朗简介:

证券分析大师，基金操盘手，空空气动力投资网站创始人，每日做公告。

系统思路:对RSI相对强弱指标进行三重平滑，其计算步骤如下。

1.计算14日的RSI指数；

1.计算14日RSI指标的5日均线；

3.求第二步计算结果的3天平均值；

2.找出第二步和第三步计算结果的差异，用直方图标注出来。

海龟交易系统

乍得·丹尼斯简介:

著名的海龟派创始人，从4亿美元做到2亿美元，赢了华尔街。但在1978年和1987年，他亏损了50%，个人亏损超过80%。1988年后，管理基金被封，但他没有再涨。他还宣布洗手不干，不再参与投机市场。

著名的商品投机者理查德·丹尼斯想知道伟大的交易者是天生的还是后天培养的。于是，1983年，他招了13个人，教他们期货交易的基本概念，以及自己的交易方法和原则。它成为了海龟交易史上最著名的实验，因为在随后的四年里，海龟们平均年复利80%。丹尼斯证明了用简单的系统和规则，很少或没有交易经验的人可以成为优秀的交易者。

核心交易理念:

1.当价格突破20个交易周期的最高点时，进场。

2.当价格跌破10个交易周期的最低点时离场。

系统1:

入场:基于20天突破的短线系统(价格超过前20天的最高价或最低价)

离场:多头仓位，最低价10天，空头单仓位，最高价10天。如果价格波动偏离该位置，直到10日突破，该位置的所有单位将退出。

系统2:

入场:基于50天突破(价格超过前50天的最高价或最低价)的相对简单的多头系统

离场:多头仓位20日最低价，空头单仓位20日最高价。如果价格波动偏离持仓，直到20日突破，持仓单位全部撤出。

海豚交易系统

核心思想:顺势交易右侧下单。

利用趋势判断期的均线和MACD趋势指标，确定趋势到达交易期的顺势交易；