什么是量化交易

什么是量化交易？

摘抄一段百度百科里面的解释：量化交易是指以先进的数学模型替代人为的主观判断，利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略，极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

每个字都知道，但是连起来，就看不懂了，有没有这种感觉。

那么就一句句的消化吧。

以先进的数学模型替代人为的主观判断。

模型先不先进我不知道，但是用模型替代人的主观判断，我觉得还是不错的，为什么叫量化呢，就是把抽象的东西转换成具体的描述，炒股里面，就是用具体的数字来把我们的感觉表示出来。举个例子，我打算卖掉一个股票，怎么卖呢，冲高回落卖。冲高回落就是一个很抽象的东西，冲高是多高，跌多少叫回落，那么怎么用具体的数字表示，我就可以这么写，现价比前面的最高点低了3%就是冲高回落，这样看起来是不是清楚明了。

比如我手画的这个走势，A点和B点都不算冲高回落，C点就是冲高回落。

当然，这个3%是我随便写的，也可以是2%，4%等等其他数字。

利用计算机技术从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种“大概率”事件以制定策略。

这个就好理解一些，计算机速度快，很短时间就能把我们想要的东西找出来，我们自己手工看肯定是效率很低的。我们之前说的，用i问财来选股，就是用计算机从历史数据中海选了，比如我们发现MACD在强势区金叉，后面大概率会涨，那么我们就可以制定这个策略。这个只是最简单的策略了，只有一个条件，实际操作中，是把很多指标条件综合在一起来制定策略的。

极大地减少了投资者情绪波动的影响，避免在市场极度狂热或悲观的情况下作出非理性的投资决策。

这个大家都容易理解，但是又很难避免。

这段时间的行情就是这句话最现实的表现。年前抱团股疯狂上涨，各种赛道论，什么白酒永远没有泡沫，大家的情绪被带动了起来，使劲的追，极度狂热，把风险抛到九霄云外。年后抱团股开始下跌，结果又开始疯狂杀跌，以前叫人家神坤，现在又叫人家菜坤，极度悲观。东西还是那个东西，就是情绪不一样了，人性就是这样，要么狂热，要么悲观，总是在两个极端跳转。量化交易就是用机器代替我们交易，机器没有情感，完全按照设定好的来操作，就不会被情绪困扰。

量化交易在港股和美股是很流行的，大量的机构都依靠计算机技术来开展投资决策。

内地的量化投资规模就很小了，量化基金管理规模在国内证券基金的占比在1%~2%，在公募证券基金占比不到1%，在私募证券基金占比5%左右，相比国外超过30%的资金来自于量化或者程序化投资，国内未来的增长空间巨大。

再说说今天行情，看来韭菜们都看透了我A的套路，弱势行情下，高开必低走。所以在纳斯达克暴涨的带领下，高开，然后都夺路而逃，完美的低走了。今天抱团股倒是很坚挺，之前没怎么跌的科技却开始表演了，真是吃肉没有份，挨打逃不掉。

好消息是今天成交量很低，阶段地量了，所谓地量有地价，这里不能说是底，至少短期也要反弹一下了。

现在的趋势还是下跌趋势，所以要参与的，只能做做短期反弹，后面可能还会下跌。

仓位重的，可以趁反弹减仓。

想抄底的，还是再等等吧。

我是光头威。

量化投资是指借助现代统计学和数学的方法，利用计算机技术来进行交易的证券投资方式。量化投资从庞大的历史数据中海选能带来超额收益的多种"大概率”事件以制定策略，用数量模型验证及固化这些规律和策略，然后严格执行已固化的策略来指导投资，以求获得可以持续的、稳定且高于平均收益的超额回报。

量化投资起源于上世纪七十年代的股票市场，之后迅速发展和普及，尤其是在期货交易市场，程序化逐渐成为主流。有数据显示，国外成熟市场期货程序化交易已占据总交易量的70%-80%，而国内则刚刚起步。交易者的情绪波动等弊端越来越成为盈利的障碍，而程序化交易天然而成的精准性、100%执行率则为它的盈利带来了优势。

量化交易的优势：

1严格的纪律性

量化交易有着严格的纪律性，这样做可以克服人性的弱点，如贪婪、恐惧、侥幸心理，也可以克服认知偏差。我们的每一个决策都是有理有据的，特别是有数据支持的。系统会显示出当时被选择的这只股票与其他的股票相比在成长面上、估值上、资金上、买卖时机上的综合评价情况。

2完备的系统性

完备的系统性表现在多层次，包括在大类资产配置、行业选择、精选个股三个层次上我们都有模型次是多角度，量化交易的核心投资思想包括宏观周期、市场结构、估值、成长、盈利质量、分析师盈利预测、市场情绪等多个角度。

3妥善运用套利的思想

量化交易正是在找估值洼地，通过全面、系统性的扫描捕捉错误定价、错误估值带来的机会。定定性投资大部分时间在琢磨哪一个企业是伟大的企业，那个股票可以翻倍的股票。与定性投资不同，量化投资大部分精力花在分析哪里是估值洼地。

4靠概率取胜

这表现为两个方面，一是在定量投资不断的从历史中挖掘有望在未来重复的历史规律并且加以利用。二是在股票实际操作过程中，运用概率分析提高买卖成功的概率。

编辑于 2021-09-18

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在数字信号处理领域，量化指将信号的连续取值(或者大量可能的离散取值)近似为有限多个(或较少的)离散值的过程。

量化主要应用于从连续信号到数字信号的转换中。连续信号经过采样成为离散信号，离散信号经过量化即成为数字信号。

注意离散信号通常情况下并不需要经过量化的过程，但可能在值域上并不离散，还是需要经过量化的过程 。信号的采样和量化通常都是由ADC实现的。

所谓量化，就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散，即用一组规定的电平，把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。

日常生活中所说的“量化”：指的是目标或任务具体明确，可以清晰度量。

根据不同情况，表现为数量多少，具体的统计数字，范围衡量，时间长度等等。例如，四万亿支出，960万平方公里，八个小时，3月31日完成任务。

量化定义

汉语拼音：liàng huà

英文: Quantisation / Quantization

所谓量化，就是把经过抽样得到的瞬时值将其幅度离散，即用一组规定的电平，把瞬时抽样值用最接近的电平值来表示。

日常生活中所说的“量化”：指的是目标或任务具体明确，可以清晰度量。根据不同情况，表现为数量多少，具体的统计数字，范围衡量，时间长度等等。例如，四万亿支出，960万平方公里，八个小时，完成任务……

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